兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府摘抄更新
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编制日历：2024 年 11 月 01 日
送出日历：2024 年 11 月 05 日
本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、居品无意
基金简称 兴银中证 500 指数增强 基金代码 010253
兴银中证 500 指数增强
基金简称 A 基金代码 A 010253
A
兴银基金照拂有限职责
基金照拂东说念主 基金托管东说念主 浙商银行股份有限公司
公司
上市来回所及上市 --
基金合同收效日 2021 年 03 月 01 日
日历
基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币
运作步地 等闲绽开式 绽开频率 每个绽开日
启动担任本基金基
基金司理 翁子晨 金司理的日历
证券从业日历 2020 年 08 月 01 日
二、基金投资与净值弘扬
（一）投资谋略与投资策略
本基金为增强型指数基金，在力求使日均追踪
偏离度的饱和值不卓绝 0.5%、年化追踪过错不
卓绝 7.75%的基础上，通过数目化的方法进行
投资谋略
积极的指数组合照拂与风险限制，力务终了超
越办法指数的投资收益，谋求基金金钱的始终
升值。
本基金的投资领域为具有精采流动性的金融工
具，以办法指数的成份股尽头备选成份股为主
要投资对象。为更好地终了投资谋略，本基金
也可极少投资于其他股票（非办法指数成份股
尽头备选成份股，含中小板、创业板尽头他经
投资领域 中国证监会核准或注册上市的股票）、银行存
款、债券（包括国债、中央银行单子、地点政
府债、政府相沿机构债券、政府相沿债券、金
融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期
融资券、中期单子、次级债、可调遣债券、分
离来回可转债、可交换债券）、债券回购、股指
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期货、股票期权、金钱相沿证券、同行存单、
货币商场用具以及法律法则或中国证监会允许
本基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证
监会的关联次第）。
本基金照拂东说念主把柄关联法律法则不错参与融资
及转融通证券出借业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金照拂东说念主在履行稳当法子后，不错将
其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的
金钱比例不低于基金金钱的 80%，其中投资于
办法指数成份股和备选成份股的金钱比例不低
于非现款基金金钱的 80%；每个来回日日终，
在扣除股指期货合约和股票期权合约需交纳的
来回保证金后，现款或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。如法律法则或中国证监会变更投资品种
的投资比例截至，基金照拂东说念主在履行稳当法子
后，不错休养上述投资品种的投资比例。
期货投资策略；4、金钱相沿证券投资策略；
主要投资策略
策略。
中证 500 指数收益率×95%+银行活期进款利率
事迹比较基准
（税后）×5%
本基金为股票型基金，表面上其预期风险收益
水平高于混杂型基金、债券型基金和货币商场
风险收益特征 基金。本基金主要投资于办法指数成份股尽头
备选成份股，具有与办法指数肖似的风险收益
特征。
（二）投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
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注：投资组结伴产竖立图表数据截止日历 2024 年 3 月 31 日。
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：事迹弘扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日弘扬。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
用度类型 份额(S)或金额(M)/握 收费步地/费率 备注
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有期限(N)
M认购费
M≥500 万元 1000.00 元/笔
M申购费(前收费)
M≥500 万元 1000.00 元/笔
N赎回费 30 日≤N N≥1 年 0.00%
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
照拂费 0.80% 基金照拂东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 36，500.00 司帐师事务所
信息浮现费 80，000.00 次第浮现报刊
指数许可使用费 0.016%/200，000.00 指数编制公司
按照国度接头次第和《基金合
同》商定，不错在基金财产中
列支的其他用度按施行发生额
其他用度 关联服务机构
从基金金钱扣除。用度类别详
见本基金《基金合同》及《招
募评释书》或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。
际金额以基金如期呈报浮现为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有手艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细用度测算明细的类别 基金运作详细费率（年化）
- 1.34%
注：基金照拂费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报浮现的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫指示
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（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金主要投资于证券商场，影响证券价钱波动的身分主要有：财政与货币战略变化、宏不雅经
济周期变化、利率和收益率弧线变化、通货扩张风险、债券刊行东说念主的信用风险、公司规划风险以及
政事身分的变化等。本基金投资经过中靠近的主要风险有：商场风险、信用风险、照拂风险、流动
性风险、其他风险及本基金的独到风险。
本基金的独到风险:
本基金的办法指数为中证 500 指数，但并不成完全代表统共这个词股票商场。是以办法指数的收益率
与统共这个词股票商场的平均收益率可能存在偏离。
办法指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司规划景色、投资者热情和来回
轨制等种种身分的影响而波动，导致指数波动，从而可能使基金收益水平发生变化，产生风险。
以下身分可能导致基金投资组合的收益率与办法指数的收益率发生偏离：
（1）由于办法指数休养成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合休养中产生追踪偏离
度与追踪过错；
（2）由于办法指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在办法指数中的权重发生变化，
使本基金在相应的组合休养中产生追踪偏离度和追踪过错；
（3）由于办法指数成份股派发现款红利、新股收益将导致基金收益率卓绝谋略指数收益率，
产生追踪过错；
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时休养投资组合或承担冲击成
本而产生追踪偏离度和追踪过错；
（5）由于基金为派遣常常赎回保留的极少现款、投资经过中的证券来回成本，以及基金照拂
费、基金托管费和基金销售服务费的存在，使基金投资组合与办法指数产生追踪偏离度与追踪误
差；
（6）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的截至，基金投资组合中个别股票的握有
比例与办法指数中该股票的权重可能不完全交流；因缺少卖空、对冲机制尽头他用具酿成的指数跟
踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制极度等，由此产生追踪
偏离度与追踪过错。
把柄基金合同次第，如发生导致办法指数变更的情形，基金照拂东说念主不错依据保重投资者正当权
益的原则，变更本基金的办法指数。若办法指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行休养。届
时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合休养可能产生来回成本和契机成本。投资者须
承担因办法指数变更而产生的风险与成本。
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本基金力求将日均追踪偏离度的饱和值限制在 0.5%以内，年化追踪过错限制在 7.75%以内，但
因办法指数编制法则休养或其他身分可能导致追踪过错卓绝上述领域，本基金净值弘扬与指数价钱
走势可能发生较大偏离。
本基金的办法指数由指数编制机构发布并照拂和保重，改日指数编制机构可能由于各式原因停
止对指数的照拂和保重，本基金将把柄基金合同的商定自该情形发生之日起十个就业日向中国证监
会呈报并提议措置决策，如更换基金办法指数、调遣运作步地，与其他基金团结、或者停止基金合
同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未告捷召开或就上述
事项表决未通过的，基金合同停止。投资东说念主将靠近更换基金办法指数、调遣运作步地，与其他基金
团结、或者停止基金合同等风险。
自指数编制机构住手办法指数的编制及发布至措置决策细则并执行前，基金照拂东说念主应按照指数
编制机构提供的最近一个来回日的指数信息罢免基金份额握有东说念主利益优先原则看护基金投资运作，
该手艺由于办法指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与关联商场弘扬有在各异，影响投资收益。
办法指数成份股可能因各式原因临时或始终停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风险：
（1）基金可能因无法实时休养投资组合而导致追踪偏离度和追踪过错扩大。
（2）若成份股停牌手艺较长，在商定手艺内仍未能实时买入或卖出的，由此可能影响投资者
的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪过错。
（3）在极点情况下，办法指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以赢得
足额的相宜要求的赎回款项，由此基金照拂东说念主可能遴荐暂停赎回的模范，投资者将靠近无法赎回全
部或部分基金份额的风险。
本基金运作经过中，当办法指数成份股发生彰着负面事件靠近退市，且指数编制机构暂未作出
休养的，基金照拂东说念主应当按照握有东说念主利益优先的原则，履行里面决策法子后实时对关联成份股进行
休养，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪过错。
本基金为指数增强型股票基金，主要通过定量投资策略，挑选预期收益较高的股票，并把柄预
先栽种的谋略追踪过错、投资截至等条目进行组合优化，严格将追踪过错限制在次第领域之内，并
力求赢得相对办法指数的逾额收益，但考取的组合优化策略可能与指数增强的预期存在偏离。
本基金采纳量化投资策略构建投资组合，在被迫追踪指数及郁勃合同要求的基础上通过量化分
析进行投资组合的优化休养（如减少或加多成份股的权重、加多部分非成份股等），跟着商场变
化，可能存在模子失效的风险。
股指期货采纳保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行情时，办法金钱价
格的轻微变动就可能会使投资者职权遇到较大亏欠。股指期货采纳逐日无欠债结算轨制，要是莫得
在次第的手艺内补足保证金，按次第将被强制平仓，可能给投资带来要紧亏欠。
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兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府摘抄更新
本基金投资金钱相沿证券，金钱相沿证券（ABS）是一种债券性质的金融用具，其向投资者支
付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余职权。与股票和一般债券不同，金钱相沿证券不是
对某一规划实体的利益要求权，而是对基础金钱池所产生的现款流和剩余职权的要求权，是一种以
金钱信用为相沿的证券，所靠近的风险主要包括来回结构风险、各式原因导致的基础金钱池现款流
与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场来回不活跃导致的流动性风险等。
股票期权的风险主要包括商场风险、照拂风险、流动性风险、操立场险等，这些风险可能会给
基金净值带来一定的负面影响和亏欠。基金照拂东说念主为了更好的防患投资股票期权所靠近的种种风
险，按照接头要求作念好东说念主员培训就业，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务学问和相
应的专科能力。
（二）紧迫指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照拂东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎竭力的原则照拂和哄骗基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金照拂东说念主将在三个就业日内更新，其他信息发生变
更的，基金照拂东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期关怀基金照拂东说念主发布的关联临时公告等。
五、其他尊府查询步地
以下尊府详见基金照拂东说念主网站www.hffunds.cn、客服电话40000-96326
基金合同、托管公约、招募评释书
如期呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报
基金份额净值
基金销售机构及接头步地
其他紧迫尊府
六、其他情况评释
无。
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文爱电报群
